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銀行擬增指標防範流動性風險 銀行同業業務將受抑製

Winnie 2017-12-07 11:47:04

長期以來有著穩定和充足資金來源的銀行,近年在盲目擴張同業業務及互聯網金融發展等內外因的共同作用下,也開始麵臨流動性危機的逼近。為加強商業銀行流動性風險管理,12月6日,銀監會披露,於近日發布了《商業銀行流動性風險管理辦法(修訂征求意見稿)》,新引入淨穩定資金比例、優質流動性資產充足率和流動性匹配率三個量化指標。業內人士分析稱,三指標將對銀行同業業務有所抑製,鼓勵銀行回歸零售。

變化:新引入三指標

在銀監會發布的《征求意見稿》中,修訂的主要內容,就是引入了三個新的量化指標。

淨穩定資金設比例,等於可用的穩定資金除以所需的穩定資金,監管要求為不低於100%。該指標值越高,說明銀行穩定資金來源越充足,應對中長期結構性問題的能力越強。淨穩定資金比例風險敏感度較高,但計算較為複雜,且與流動性覆蓋率共用部分概念。因此,采用與流動性覆蓋率相同的適用範圍,即適用於資產規模在2000億元(含)以上的商業銀行。

設立優質流動性資產充足率,等於優質流動性資產除以短期現金淨流出,監管要求為不低於100%。該指標值越高,說明銀行優質流動性資產儲備越充足,抵禦流動性風險的能力越強。該指標與流動性覆蓋率相比而言更加簡單、清晰,便於計算,較適合中小銀行的業務特征和監管需求,因此適用於資產規模在2000億元以下的商業銀行。

流動性匹配率也是一項新指標,等於加權資金來源除以加權資金運用,監管要求為不低於100%。該指標值越低,說明銀行以短期資金支持長期資產的問題越大,期限匹配程度越差。流動性匹配率計算較簡單、敏感度較高、容易監測,可對潛在錯配風險較大的銀行進行有效識別,適用於全部商業銀行。

據了解,現行的相關規定是2014年出台的《商業銀行流動性風險管理辦法(試行)》。這一辦法中合規性的監管指標,包括流動性覆蓋率、存貸比、流動性比例。更早前,對於商業銀行流動性監管,也確立了四個核心指標:流動比率、超額備付金率、核心負債比率和流動性缺口率,以及兩個輔助指標:存貸比率和最大十戶存款比例。這六個指標也是銀行在流動性風險管理中的參考指標。

背景:流動性危機逼近

不過這些指標已不能完全適應當前的環境。長久以來,在人們的印象中,商業銀行都是“不差錢”的,因為有穩定而充足的資金來源,流動性風險衝擊似乎是很遙遠的事情。“但隨著中國金融業的全麵開放,商業銀行格局將發生巨變,民營銀行、互聯網金融的不斷發展也會影響到商業銀行的資金來源,將導致國內商業銀行的客戶大量流失,資金來源萎縮。” 有法365首席經濟學家李虹含分析道。

這隻是外因。2013年夏天,銀行業出現“錢荒”時,就有業內人士指出,國內銀行盲目發行理財產品,加上為了自身利益不控製信貸規模,導致大量資金被“占用”,隨著發行理財產品的陸續到期,投資者紛紛前來兌付資金,一些大額到期貸款又不能如期歸還,在各種原因的綜合作用力之下,一時之間造成了銀行資金的緊張局麵。

雖然當時銀行業資金短缺的局麵沒有維持太久,但該次危機還是給行業和市場都敲了一次警鍾。李虹含表示,對於流動性風險的關注有幾個方麵:一是要調節流動性過剩;二是調節違規資金過多,隱藏了流動性危機;三是控製銀行類金融機構流動性不足產生的係統性金融風險;四是在新常態背景下,金融機構的流動性覆蓋率、存貸比、不良率、撥備覆蓋率、流動比率、超額備付金率等時有不達標出現,亟待修正。

影響:同業業務將受抑製

根據銀監會公告,修訂後的辦法將於2018年3月1日起生效。從修訂內容來看,還包括進一步完善流動性風險監測體係,對部分監測指標的計算方法進行了合理優化,強調其在風險管理和監管方麵的運用,同時細化了流動性風險管理相關要求,如日間流動性風險管理、融資管理等。

不過,在業內人士看來,對銀行影響較大的還是新增的三個指標。逐一來看,聯訊證券分析師李奇霖和鍾林楠分析稱,適用於所有銀行的流動性匹配率會抑製同業業務,它的計算公式為加權資金來源、加權資金運用,資金來源給存款高權重(70%以上),給同業負債低權重(除1年期外均不超過50%),鼓勵零售抑製同業基調明顯;資金運用端中其他投資(同業資管產品)均100%權重,銀行表內買公募、貨幣或券商資管等受到限製。

適用於中小銀行的優質流動性資產像簡化版流動性覆蓋率(LCR),在李奇霖二人看來有相似作用,將鼓勵機構減少期限錯配,增加長期限資金融入。

適用於大型銀行的淨穩定資金比例,是新增三指標中影響相對較小的一個。銀監會相關負責人表示,淨穩定資金比例指標已具有較長的監測曆史,銀行較為熟悉,因此不設置過渡期。而考慮到優質流動性資產充足率和流動性匹配率為新增指標,為避免短期內對不達標銀行業務經營造成較大影響,將優質流動性充足率和流動性匹配率的達標期限設置為2018年底和2019年底。

北京商報記者 程維妙


本文來源:http://finance.ifeng.com/a/20171207/15848723_0.shtml

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